L’analisi matematica di sistemi economico-finanziari complessi discreti e continui e la loro eventuale dipendenza da un numero elevato di parametri, comporta l’utilizzo di strumenti analitici ed informatici alquanto sofisticati. Questi modelli sono generalmente formalizzati da sistemi dinamici che si esprimono in equazioni differenziali non lineari, discrete o continue, le cui soluzioni: possono evolvere verso stati finali stabili rappresentati da punti fissi, possono essere oscillatorie o pseudo-oscillatorie, cioè tali da determinare un ciclo limite o possono presentare andamenti irregolari, cioè caotici, che dipendono in modo cruciale dalle condizioni iniziali (Lorenz H.W. (1989), Johnson R. A., (1991), Jarsulic M.(1993), Amendola M.-Gaffard J. (1998), Neri U. Venturi B. (1999), Mattana Venturi (1999), Venturi B., (2000)).
Reti neurali: applicazioni a modelli economico-finanziari non lineari
VENTURI, BEATRICE
2001-01-01
Abstract
L’analisi matematica di sistemi economico-finanziari complessi discreti e continui e la loro eventuale dipendenza da un numero elevato di parametri, comporta l’utilizzo di strumenti analitici ed informatici alquanto sofisticati. Questi modelli sono generalmente formalizzati da sistemi dinamici che si esprimono in equazioni differenziali non lineari, discrete o continue, le cui soluzioni: possono evolvere verso stati finali stabili rappresentati da punti fissi, possono essere oscillatorie o pseudo-oscillatorie, cioè tali da determinare un ciclo limite o possono presentare andamenti irregolari, cioè caotici, che dipendono in modo cruciale dalle condizioni iniziali (Lorenz H.W. (1989), Johnson R. A., (1991), Jarsulic M.(1993), Amendola M.-Gaffard J. (1998), Neri U. Venturi B. (1999), Mattana Venturi (1999), Venturi B., (2000)).
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