Threshold selection is a key aspect in extreme values analysis, especially when the sample size is small. The main idea underpinning this work is that extreme observations are assumed to be outliers of a specified parametric model. We propose a threshold selection method based on outlier detection using a suitable measure of surprise.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Extreme value analysis within a parametric outlier detection framework |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Rivista: | |
Abstract: | Threshold selection is a key aspect in extreme values analysis, especially when the sample size is small. The main idea underpinning this work is that extreme observations are assumed to be outliers of a specified parametric model. We propose a threshold selection method based on outlier detection using a suitable measure of surprise. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/20258 |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.