UNICA IRIS Institutional Research Information System
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EnglishThreshold selection is a key aspect in extreme values analysis, especially when the sample size is small. The main idea underpinning this work is that extreme observations are assumed to be outliers of a specified parametric model. We propose a threshold selection method based on outlier detection using a suitable measure of surprise.
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| Titolo: | Extreme value analysis within a parametric outlier detection framework |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2007 |
| Rivista: | |
| Abstract: | Threshold selection is a key aspect in extreme values analysis, especially when the sample size is small. The main idea underpinning this work is that extreme observations are assumed to be outliers of a specified parametric model. We propose a threshold selection method based on outlier detection using a suitable measure of surprise. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11584/20258 |
| Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
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http://hdl.handle.net/11584/20258
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